Герой игры Shanghai Cowboy Escape — ковбой из Техаса, решил навестить своего давнего друга Роя, который живёт в Шанхае. Вместе они пережили немало опасных приключений, но уже как год не виделись, а недавно Рой прислал письмо с приглашением, но оно было немного странным. Приятель забеспокоился и тут же отправился в дальнюю поездку. По прибытию он сразу отправился в дом друга, но не обнаружил его там, а вместо этого его кто-то запер. Вероятно за гостем следили и решили таким образом нейтрализовать. Ясно, что друг попал в беду, его нужно выручать, но прежде необходимо выбрать из дома. Ковбой помнил. Что Рой где-то прятал запасные ключи, осталось их найти в Shanghai Cowboy Escape.
