Герой гри Shanghai Cowboy Escape - ковбой з Техасу, вирішив провідати свого давнього друга Роя, який живе в Шанхаї. Разом вони пережили чимало небезпечних пригод, але вже як рік не бачилися, а недавно Рой надіслав лист із запрошенням, але воно було трохи дивним. Приятель занепокоївся і тут же відправився в далеку поїздку. По прибуттю він відразу відправився в будинок одного, але не виявив його там, а замість цього його хтось замкнув. Ймовірно за гостем стежили і вирішили таким чином нейтралізувати. Ясно, що один потрапив в біду, його потрібно рятувати, але спочатку необхідно вибрати з дому. Ковбой пам'ятав. Що Рой десь ховав запасні ключі, залишилося їх знайти в Shanghai Cowboy Escape.
